Stochastisch Modelleren van het Sterfterisico

Data training: 7 & 8 mei 2012

Tijdens deze workshop krijgt u concrete handvatten van experts.

Praktische oefeningen en veel interactie geven u volledig inzicht in de impact van sterfteontwikkelingen op de marktwaardering van uw toekomstige verplichtingen.

Hoor alles over:

• Nieuw stochastisch sterftetrendmodel, geschikt voor het vaststellen van 1-jaars SCR / VaR
• Backtesting en valideren van stochastische sterftemodellen
• Opzetten van een model voor de sterfte binnen uw eigen portefeuille
• In hoeverre is sterfterisico te hedgen?

Deze experts leren u:

• Katrien Antonio, Universiteit van Amsterdam en Universiteit van Leuven: hoe u gesimuleerde scenario's van sterftekansen omzet in de praktijk
• Michel Vellekoop, Universiteit van Amsterdam: in welke mate actuele sterftemodellen geschikt zijn voor het vaststellen van het langlevenrisico voor een 1-jaars horizon
• Richard Plat, Richard Plat Consultancy: over welke producten er zijn om kort- en langleven risico extern af te dekken
• Erik Tornij, Nationale Nederlanden: welke methoden er zijn om de prognosetafels portefeuille specifiek te maken

12 PE punten NIVRA
Volledige deelname levert u 12 PE punten op van het NIVRA!

12 PE punten AG
12 PE punten van het AG zijn in aanvraag. Houd de website in de gaten voor puntentoekenning.

Voor wie is deze workshop interessant:

• Actuaris
• Risk manager
• ALM- Manager
• Consultant
  bij pensioenfondsen, (levens-,her- en pensioen-) verzekeringsmaatschappijen en consultants

Voor meer informatie en aanmelden, ga naar www.iir.nl/sterfterisico