Online: Risico en Asset & Liability Management (ALM) bij financiele instellingen (banken, pensioenfondsen, verzekeraars, derivaten, VaR, renteswaps, duration)

Niveau
Tijdsduur
Trainer
Michiel van den Broek
Logo van Financial Training Hub
Opleiderscore: starstarstarstarstar_half 9,2 Financial Training Hub heeft een gemiddelde beoordeling van 9,2 (uit 6 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

Er zijn nog geen startdata bekend voor dit product.

Beschrijving

Dit is een online training: 4 sessies van 4 uur

Asset & Liability Management(ALM) is verantwoordelijk voor het managen van financiële instellingen. Door het volgen van deze ALM training verkrijgen deelnemers:

  • Kennis van bepalen van de risico exposures die centraal staan bij ALM;
  • Praktische voorbeelden om risico’s te managen:
    • Verschillende vormen van netting en Master Agreements
    • Margin verplichtingen (onderpand)
    • Het gebruik van financiële producten, zoals renteswaps (interest rate swaps, IRS)- en valutaswaps, repo’s en futures (termijncontracten)
  • Begrip van de strategische keuzes die het Asset & Liability Committee (ALCO) maakt en de grenzen die toezichthouders bepalen;
  • Inzich…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Verzekeringen, Risico-inventarisatie & evaluatie, Finance, WFT Hypothecair Krediet en Hypotheekadviseur.

Dit is een online training: 4 sessies van 4 uur

Asset & Liability Management(ALM) is verantwoordelijk voor het managen van financiële instellingen. Door het volgen van deze ALM training verkrijgen deelnemers:

  • Kennis van bepalen van de risico exposures die centraal staan bij ALM;
  • Praktische voorbeelden om risico’s te managen:
    • Verschillende vormen van netting en Master Agreements
    • Margin verplichtingen (onderpand)
    • Het gebruik van financiële producten, zoals renteswaps (interest rate swaps, IRS)- en valutaswaps, repo’s en futures (termijncontracten)
  • Begrip van de strategische keuzes die het Asset & Liability Committee (ALCO) maakt en de grenzen die toezichthouders bepalen;
  • Inzicht over de informatie van diverse ALM rapportages, zowel intern als aan De Nederlandse Bank.

Deze interactieve 2-daagse training bestaat uit presentaties, opdrachten en diverse korte video’s. De training is op aanvraag ook in-house beschikbaar. Bij de in-house training zullen voorbeelden van de ALM praktijk van de aanvragende financiële instelling worden toegevoegd.

Tijdens deze tweedaagse training komen volgende onderwerpen aan de orde:

  • Introductie ALM:
    • Doelstellingen en onderwerpen
    • ALCO
    • Overzicht van de kernrisico’s
  • Kapitaalmanagement en de internationale toezichthouders
    • Bazels akkoorden, CRDIV
    • TLAC, MREL
  • Waardering van activa en de rentetermijnstructuur:
    • Factoren die korte en lange termijn rente beïnvloeden.
    • Yieldcurve interpretatie en strategie: (implied) forward rente
    • Waardering van obligaties en renteswaps
  • Kredietrisico en kapitaalmanagement:
    • Bepalen van het exposure voor kredietrisico en marktrisico (risk weighted assets, value at risk)
    • Beheersing via netting, multilateral clearing en margins.
    • De rol en toepassing van securitisatie
  • Bepalen van het exposure voor liquiditeits- en rentemismatch
    • Gap analyse
    • Duration
    • Basis point value
  • Het managen van de rente mismatch:
    • De begrenzing van het renterisico door de toezichthouder
    • Management op basis van equity duration met geldmarktderivaten (FRA / Futures) en renteswaps
  • Het managen van de liquiditeit mismatch:
    • Liquiditeitsrisico en de rol van onderpand
    • Het gebruik van repo’s
    • Begrenzing door eisen van de toezichthouder eisen (Bazelse akkoorden LCR en NSFR).
  • Het managen van de valuta mismatch:
    • Valuta translatierisico bepalen en neutraliseren
    • Hedgen van de kapitaalpositie tegen wisselkoersschommelingen (structural FX position).

‘Finance is not Rocket science: The Financial Training HUB is specialized to explain ‘complex’ finance to participants that have no finance background but do work in the financial sector.

Our online and traditional training programs contribute to sales enhancement, consultancy success and efficient (IT) project management.

Participants learn the finance language, how financial products work and understand what finance is about.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.
Michiel van den Broek - Finance is not rocket science
Michiel van den Broek
Finance is not rocket science
9,2

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Vraag nu gratis en vrijblijvend informatie aan:

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
We slaan je gegevens op, en delen ze met Financial Training Hub, om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen. Meer info vind je in ons privacybeleid.